Varié

En contact avec de nombreux professionnels

Les compagnies d'assurance et de réassurance emploient des spécialistes provenant de plus d'une centaine de domaines. Les actuaires collaborent donc étroitement avec de nombreux professionnels. Des évaluations importantes avec des ingénieurs, médecins, experts d'aviation, écologistes, psychologues, économistes, etc. constituent leur travail quotidien. A la suite de cette collaboration, les actuaires développent de nouveaux produits et créent de nouvelles offres pour de gros clients et des particuliers.

Cas de figure tiré de l'univers de l'actuaire

Supposons qu'une compagnie d'assurance possède un portefeuille de 100 000 conducteurs ayant souscrit une assurance responsabilité civile automobile. Comment détermine-t-on, à votre avis, le niveau des primes ?

Il faut, tout d'abord, des statistiques qui nous renseignent sur le montant moyen des sinistres enregistrés par assuré durant les 5 à 10 dernières années.

Les actuaires doivent évaluer l'évolution future de la charge des sinistres : éventuel taux de renchérissement, extension prévue des mesures de prévention des accidents, etc. Les actuaires évaluent la charge de sinistres moyenne escomptée par assuré pour l'année à venir, c'est-à-dire le montant de la prime nette.

Au montant de la prime nette vient s'ajouter un complément pour frais de gestion ainsi qu'une marge de sécurité pour les impondérables, puisqu'il est impossible de calculer la charge moyenne exacte des sinistres. On obtient ainsi la prime brute que chaque assuré doit verser à l'assureur.

Mais est-il équitable de faire payer la même prime à chacun des automobilistes ?

Il conviendrait d'échelonner le montant de la prime en fonction de la qualité du risque. Quelle serait alors la pertinence des critères matériels observables (type de véhicule, cylindrée, etc.) dans le contexte de l'appréciation du risque ? Comment évaluer ensuite leur impact sur le calcul de la prime ? Comment prendre en compte, de manière indirecte (par le biais du système du bonus-malus, par exemple), l'incidence sur le risque de critères non observables comme le tempérament du conducteur, son expérience au volant, etc. ? Le défi posé à l'actuaire appelé à résoudre ces questions est de taille. Il exige de sa part une solide maîtrise des méthodes de calcul des probabilités et des techniques mathématiques en matière de statistique. Tout un éventail de méthodes modernes s'appliquera dans ce contexte, notamment les techniques de la régression simple ou multiple, l'analyse des variances, la théorie de la crédibilité, etc. Or, au-delà de ces réflexions théoriques, l'actuaire sera appelé à se pencher encore sur les aspects techniques du risque.

Les primes sont en principe calculées de la même manière dans les différentes branches d'assurance. Peu importe en effet la branche, aucune d'entre elles – qu'il s'agisse de l'assurance incendie, maladie ou vie – ne connaît en réalité des risques de nature identique. Toutes connaissent, en revanche, le problème qui consiste à adapter la prime le plus possible à la qualité du risque individuel.