Prüfungskolloquium

Das Prüfungskolloquium Aktuar / Aktuarin SAV ist für uns alle nach wie vor die "grosse Unbekannte". Als Unterstützung findest Du im Folgenden die Prüfungsfragen der letzten Jahre sowie Präsentationen der erfolgreichen Kandidaten.

Für Fragen zur Organisation, Reglement und Ablauf des Kolloquiums wende Dich bitte an die Geschäftsstelle: Sekretariat@actuaries.ch.

Für Fragen zur Vorbereitung und allgemeiner Unterstützung wende Dich an: Junge.Aktuare@actuaries.ch.

2022
Steigende Teuerungsraten: Chancen und Risiken im Reserving und Risk Management aus aktuarieller Sicht
Adrian Scheerer
2022
En cas de pandémie, quels sont les défis lors de la mise en réserve dans le secteur de l’assurance non vie?
Mariana Herrera Reyes
2021
Wie validiert der/die VA die Güte und Angemessenheit der technischen Rückstellungen und der gewählten Rückstellungsmethoden?
Sonja Meier
2021
Impact de l'application de données télématiques sur les méthodes de tarification d'expérience
Rafaël Ackermann
2021
Automatisierung für Nichtleben Reservierung
Laura Schmidt
2020
Analyse prédictive dans les assurances possibilités et limites
Anna Sarova
2020
Réassurance des risques de longévité – Opportunités et défis
Quynh Nguyen
2019
2019 L’Influence Du Changement Climatique Sur La Tarification En Réassurance
Cindy Bourdiaux
2019
Machine Learning in der Nichtlebenreservierung
Markus Schwyn
2018
Einzelschadenentwicklung: Wie und warum?
Lenn Krüger
2017
What methods do you suggest for the projection of longevity risk for a pension fund?
Fabian Qazimi
2017
Bedeutung und Kosten der Tarifgarantie in der Einzellebenversicherung
Julian Reber
2014
Wie können Rentengarantien in der beruflichen Vorsorge finanziert werden?
Pierre Chevalier
2014
Relevante Aspekte für den Verantwortlichen Aktuar im Finma Rundschreiben 2011/3
Felix Rubin
2014
Relevante Aspekte für den Verantwortlichen Aktuar im Finma Rundschreiben 2011/3
Yipin Sager
2014
Altersvorsorge 2020 Legal Quote aus aktuarieller Sicht
Marc Küng
2014
Kolloquiumsvorbereitung HS 2014
Gruppe Junge Aktuare
2014
Verwendung des SST in der Tarifierung der Nichtlebensversicherung
Mladen Pavic
2014
Garantieverzinsung als Funktion der Gesamtverzinsung in der Lebensversicherung
Philipp van Hövell
2013
Potentielle Auswirkungen des revidierten Exposure-Drafts für IFRS 4 Phase 2 auf die Tätigkeiten der Nichtleben-Aktuare
Tobias Zimmermann
2013
Nichtleben-Reservierung: Methoden zur Bewertung von Grossschadenreserven
Markus Bläuenstein
2013
Anwendung von GLMs in der Praxis - Stärken und Schwächen
Thilo Moseler
2013
L'influence de l'ALM sur la tarification et le provisionnement
Evelyn Raetz
2013
Wie wird die Erfüllbarkeit von Zinsgarantien in der Lebensversicherung sichergestellt (regulatorisch / Risikomanagement)?
Ralph Metzger
2013
Anwendung von GLMs in der Praxis: Stärken und Schwächen
Bernhard König
2012
SST und Solvency II im Vergleich für die Einzellebensversicherung: Kriterien und Auswirkungen
Nils Rüfenacht
2012
Anforderung an Krankenversicherer unter SST und Solvency II
Michele Casartelli
2012
Risiko-Reporting in der Lebensversicherung. Was soll man reporten und warum?
Patrick Stöckli
2012
Risiko-Reporting in der Lebensversicherung. Was soll man reporten und warum?
Markus Engeli
2012
Vorteile von ökonomischen Bewertungsmethoden gegenüber GAAP accounting bei der Bewertung von (Rück-) Versicherern
Fabian Schnelli
2010
SST et Solvency II: La courbe des taux
Pauline Champion
2010
La rémuneration des capitaux de prévoyance dans les institutions de prévoyance
Léonard Farquet
2010
Comment définir « un taux d’intérêt se situant avec certitude audessous du rendement escompté du portefeuille de placement attribué, déduction faite d
Maxence Grau
2010
Vergleich der CHF-Zinskurven für die Diskontierung der Verpflichtungen im SST und in Solvency II, QIS 5
Daniel Hausheer
2010
Verantwortung des Verantwortlichen Aktuars beim Pricing in der Nichtlebenversicherung
Stefan Heiz
2010
Comparaison des courbes de taux en CHF pour le calcul de la valeur escomptée des prestations futures dans le SST et dans le Solvency II, QIS 5
Christoph Hurni
2010
Standardmodell oder internes Modell in der Lebensversicherung?
Caroline Jäger
2010
Comment définir « un taux d’intérêt se situant avec certitude audessous du rendement escompté du portefeuille de placement attribué, déduction faite d
Jeev Muthulingam
2010
Stochastische Reservierung in der Nichtlebenversicherung - Methodik und Anwendung
Marc Sarbach
2010
Chancen und Risiken moderner Solvenzmodelle in der Nichtlebenversicherung
Martin Sigrist
2010
Chancen und Risiken moderner Solvenzmodelle in der Nichtlebenversicherung
Martin Stampfli
2010
Modellierung der Inflation in der Berechnung des Abwicklungsrisikos im SST in der Nichtlebenversicherung
Irina Sikharulidze
2010
Die Bewertung der eingebetteten Optionen in der Lebensversicherung
Beat Wäfler
2010
Berücksichtigung des Inflationsrisikos im Bereich Nichtleben-Rückversicherung
Martin Siegwart
2009
Influence de la baisse du taux technique su les primes de réassurance
Jérémie Jacquemoud
2009
Impact de la crise financière sur les bases techniques dans la réassurance non-vie
Apollos Dan
2009
Voll- und Rückdeckung in der beruflichen Vorsorge, Betriebsrechnung BV, insbesondere im Zeichen der Finanzkrise
Alexandra Peñate
2009
Voll- und Rückdeckung in der beruflichen Vorsorge, Betriebsrechnung BV, insbesondere im Zeichen der Finanzkrise
Harry Baumann
2009
Les différentes possibilités de réassurance pour une institution de prévoyanve professionnelle
Didier Betrisey
2009
Les différentes possibilités de réassurance pour une institution de prévoyance professionnelle
Vincent Abbet
2009
Einflüsse der Kreditkrise auf Kapital-, Pricing-, Retro und Reservierungsmodelle
Ansgar John
2009
Beurteilung der Bewertungsgrundsätze bezüglich Assets und Liabilities vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzkrise
Andreas Würth
2009
L'impact de la réassurance sur la marge de solvabilité et le SST
Bastien Solioz
2009
Die statutarische Solvenzmarge und deren Bedeckung
Frank Weber
2009
Berechnung von Schwankungszuschlägen im Pricing von Rückversicherungsverträgen
Katja Lord
2009
Einfluss der Finanzkrise auf die Annahmen der Tarifierung in der Rückversicherung
Sandra Sigrist
2009
Einfluss der Finanzkrise auf die Annahmen der Tarifierung in der Rückversicherung
Petra Müller
2009
Reservierung in der Lebensversicherung im Zeichen der Finanz- und Wirtschaftskrise
Manuela Baumann
2009
Le découvert et son suivi dans les institutions de prévoyance professionnelle
Christophe Normand
2009
Berechnungsmethoden von Schwankungszuschlägen im Pricing von Rückversicherungsverträgen
Lorenza Rapetti
2008
Welche Genauigkeit kann bei der Bestimmung von Rückstellungen unter Berücksichtigung von Prozess-Risiko als auch Parameter- und Messfehlern erwartet w
Stephan Clerc
2008
Bewertung nach market consistent valuation principles mit Fokus auf Optionen und Garantien
Thomas Reichert
2008
Einfluss der Kreditkrise auf Kapital-, Pricing-, Retro und Reservierungsmodelle
Roger Brand
2008
Wie beurteilen Sie als Verantwortlicher Aktuar Vor- und Nachteile verschiedener EV-Konzepte (TEV, EEV & MCEV) im Hinblick auf die Offenlegung im Gesch
Reto Leibundgut
2008
Welche Genauigkeit kann bei der Bestimmung von Rückstellungen unter Berücksichtigung von Prozess-Risiko als auch Parameter- und Messfehlern erwartet w
Timofei Makarov
2006
Interne Solvenzmodelle für Non-Life Versicherungen in der Schweiz
Sandra Fehlmann
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