Archiv
Programm
AFIR
Automation in Finance and Actuarial: Established Local IFRS17 Closing Process
Dr. Urs Burri
Liquidity Risk in Insurance and Macroprudential Regulation
Anastasia Kartasheva
Neural Networks Meet Least-Squares Monte Carlo at Internal Model Data
Zoran Nikolić
ASTIN
Aktuarielle Praxis im Umbruch?
Laura Clénin & Matthias Deipenbrock
IFRS 17: Lesen, lochen abheften - oder was machen wir jetzt mit diesen Abschlüssen?
Stephan Otzen
Personalversicherung
Überarbeitung ST KVG
David Burkhalter & Esther Schütz
Sustainability Working Group
Climate & Sustainability Risk Management - The Need for New Approaches
Jérôme Crugnola-Humbert
Programm
Teilrevision VAG - AVO - AVO-FINMA - Rundschreiben
Lutz Wilhelmy
AFIR
Langfristige Stabilität der Bilanz eines Lebensversicherers
Jörn Sass
The investor perspective on insurance Aligned or conflicting interests? ""available upon request only""
Annelis Lüscher Hämmerli
Private Markets: challenges for risk managers
Michael Studer
ASTIN
Actuarial Modeling of Cyber Risk
Caroline Hillairet
Inflation in Non-Life Insurance
Thomas Schneider, Nina Wingate
Personalversicherung
Baloise: Einsatz digitaler Intelligenz im Unfall / Kranken-Bereich einer Versicherung
Maurus Thurneysen, Nicola Taormina
BVG-Reform
Roger Baumann
Programm
AFIR
SAA Working Group on Yield Curves - First Results
Damir Filipovic
Modern Life-Care Tontines
Peter Hieber
Beispielrechnungen in der Lebensversicherung
Birgit Rutishauser
ASTIN
Akur8 - Modelling and Models
Jan Küthe
Solving the Measurement Problem in Machine Learning
Christian Lorentzen
The only constant is change – climate change presents us actuaries with new challenges and opportunities
Frank Schiller
Personalversicherung
Herausforderungen bei der Erstellung von technischen Grundlagen
Philippe Deprez
Inflation aus Sicht der Vorsorgeeinrichtung – Risiko oder Chance?
Marco Jost
Programm
Jahresbericht des Präsidenten
Klemens Binswanger
Präsentation Mitgliederversammlung 2021
Protokoll Mitgliederversammlung 2021
Medienmitteilung Mitgliederversammlung 2021
Andreas Bonifazi
AFIR
"Risk aggregation with dependence uncertainty"
Carole Bernard, Ecole de Management Grenoble
"Recovery risk measures - Developments to better protect insur-ance beneficiaries"
Lutz Wilhelmy, Swiss Re Management Ltd
ASTIN
Stressing internal models with scenario weights
Andreas Tsanakas, Bayes Business School (formerly Cass)
"Risk flow patterns"
Ancus Röhr, Helvetia Versicherungen Basel
Memories of a second-generation ASTINeer
Jean Lemaire, The Wharton School, University of Pennsylvania
Personalversicherung
"Die Covid-19-Pandemie und ihr Einfluss auf die Bevölkerungs-entwicklung der Schweiz"
Christoph Junker und Raymond Kohli, Bundesamt für Statistik BFS
"Welche Auswirkungen hat das neue Datenschutzgesetz auf Pensionskassen und Pensionsversicherungsexperten?"
David Vasella, Attorney at Law bei Walder Wyss
"Verwaltungsrat - im BVG ver(un)sichert?"
Myriam Minnig, Leiterin Fachgruppe Sozialversicherungen bei BDO AG Schweiz
Programm
Jahresbericht des Präsidenten
Klemens Binswanger
AFIR
"The value of liquidity sacrifice options"
Andrew Smith, University College Dublin
"Taxation and policyholder behavior: the case of guaranteed minimum accumulation benefits"
Jennifer Alonso García, Université Libre de Bruxelles
"Theory and practice of insurance liability valuation"
Paul Huber, Swiss Re
Calculating return on SST capital
Paul Huber, Swiss Re
ASTIN
"Bridging reserving and business steering: how to become more efficient with communication"
Alessandro Carrato, Allianz SE
"Exploring neural network predictions for insurance problems"
Ronald Richman, QED Actuaries and Consultants
Personalversicherung
"Pensionskassen Portfolios bei hoher Volatilität und tiefen Zinsen: können die Ansprüche der Versicherer erfüllt werden?"
Erich Walter Farkas, Universität Zürich & ETH Zürich
"Ausbildung für Pensionsversicherungsexperten – Gestern, Heute und Morgen"
Roland Schmid, Swiss Life Pension Services AG
"Periodic or generational actuarial tables: which one to choose?"
Séverine Arnold, Université de Lausanne
Programm
Digitale Gesellschaft: Verantwortung und Solidarität in der Versicherung
Prof. em. Dr. med. Felix Gutzwiller
AFIR
How natural are law-invariant pricing rules?
Cosimo Munari, University of Zurich
Optimal risk sharing in insurance networks: an application to asset-liability management
Thomas Knispel, HWR Berlin
EIOPA's macro-prudential Framework - How to tackle the systemic risks of the insurance industry?
Frank Schiller, Munich Re
ASTIN
Neural network embedding of the over-dispersed poisson reserving model
Andrea Gabrielli, ETH Zurich
Driving data for automobile insurance: will telematics change ratemaking?
Montserrat Guillen, Universitat de Barcelona
Impact of Taxes on the Solvency Ratio
Fabian Uffer, Scor
Personalversicherung
Rettet die Digitalisierung die berufliche Vorsorge?
Philipp Sutter, BERAG
Kontrollpyramide in der zweiten Säule: Kompetenzgerangel zwischen OAK BV, Aufsichtsbehörden, Experten für berufliche Vorsorge und Revisionsstellen
Martin Siegrist, Prevanto
Le futur du tiers cotisant: résignation ou évolution?
Théodore Economou, Fondation de Prévoyance Lombard Odier
Programm
Laudatio für Peter England
Mario Wüthrich
The Future of Claims Reserving?
Peter England, EMC Actuarial and Analytics Ltd.
Strategie der Data Science Working Group des SAV
Jürg Schelldorfer, SAV Data Science Working Group
Frauengruppe
Get your voice heard during meetings
Karen Bärlocher, 4you Network AG
AFIR
Climate change and insurance
Jérôme Crugnola-Humbert, Ernst & Young
Machine learning - an alternative to replication?
Ralf Werner, Universität Augsburg
Model risk management in insurance industry
Jörg Behrens, Fintegral
ASTIN
Eine Fallstudie zu Machine Learning aus aktuarieller Sicht
Bernhard König, Milliman
Ein verallgemeinertes additives IBNR-Verfahren
Ulrich Riegel, Munich Re
Data driven strategies for the construction of insurance tariff classes
Katrien Antonio, KU Leuven, University of Amsterdam
Personalversicherung
Immobilien eine Alternative für Pensionskassen?
Gerhard Demmelmair, Swiss Life Asset Managers
International accounting standards and their influence on pension funds in Switzerland
Olivier Vaccaro, Aon
perspectives économiques et financières 2018-2019
Florence Pisani, Candriam Investors Group
Programm
Jahresbericht des Präsidenten
Dr. Klemens Binswanger
Quantitative Risk Management: Reminiscences and Outlook
Prof. Dr. Paul Embrechts
AFIR
Approximating Life Insurance Liabilities - Viewed from a Machine Learning Angle
Stefan Jaschke
Unbiased estimation of risk
Thorsten Schmidt
Capital Allocation beyond Euler
Guido Grützner
ASTIN
Machine Learning in Non-Life Pricing
Christoph Buser
Feature Extraction Methods ans Stochastic Mortality Modelling
Gareth W. Peters
Personalversicherung
La situation des femmes dans la prévoyance vieillesse
Silvia Basaglia
Le rôle du politique dans le 2ème pilier
Geneviève Brunet
Programm
Programm Arbeitsgruppentagung und Mitgliederversammlung
Garantien, Tiefzinsumfeld, Solvency II: Erfahrungsbericht Deutschland
Dr. Wilhelm Schneemeier
Bericht des Präsidenten
Dr. Klemens Binswanger
Frauengruppe
Integration of a Newly Aquired Company: A Challenge for the Actuarial Team
Marie-Andrée Leblanc, Colombe Girardin
AFIR
Variable Annuities with Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits
Patrick Cheridito
The Changing Role of Risk Management in Insurance
Hansjörg Germann
Problems in Risk Modeling and Capital Allocation - A Practitioner's Experience
Bea Wollenmann
ASTIN
Stochastic Claims Reserving with Credible Priors
Franco Moriconi
Trading Risks - A Perspective from the Lloyds's Market Place
Markus Gesmann
National Macroprudential Insurance Regulation
Philippe Deprez
Personalversicherung
Diskontierung von Pensionsverpflichtungen nach internationalen Rechnungslegungsstandards - Sind wir fair gegenüber Versicherten und Sharholdern?
Andrew Gallacher, Jerôme Crugnola, Jean Netzer
Analyses des 1ières expériences de l'application des articles 72a et suivants LPP pour les caisses de pensions de droit public
Stéphane Riesen
Programm
Programm Arbeitsgruppentagung und Mitgliederversammlung
Orages magnétiques - origines et Conséquences
Dr. Eric Durand, Swiss Re
Bericht des Präsidenten
Hanspeter Tobler
Frauengruppe
The Future of (Life) Reinsurance - Evolution or Revolution?
Alexandra Field
AFIR
Risk Measures for Solvency Regulation and Asset Liability Management
Stefan Weber
Exposure and sensitivity limits related to market risk tolerance
Adrian Zweig
ASTIN
"How sensitive are our cash flows to inflation: estimation and implementation"
Stefan Reimann, Swiss Re
"How sensitive are our cash flows to inflation: estimation and implementation" - Paper
Stefan Reimann, Swiss Re
Reinventing Pareto: Fits for both small and large losses
Michael Fackler
Personalversicherung
Die Entwicklung einer Selbsthilfeorganisation zur namhaften Gemeinschaftseinrichtung
Sergio Bortolin
Spécificités du 2ième pilier suisse: histoire, comparaison internationale (européenne), placements, défis futurs
Graziano Lusenti
30 ans de LPP: entre risques et espoirs, un chemin imprévu
Jacques-André Schneider
Programm
Programm Arbeitsgruppentagung und Mitgliederversammlung
AFIR
VaR vs TVaR: A Financial Perspective
Pablo Koch-Medina
Investor expectations from actuaries - a listed insurance company's view
Stefan Schürmann
ASTIN
Reserve Risk Dependencies under Solvenc II and IFRS4 perspective
René Dahms
Trennung von Gross- und Kleinschäden in Chain Ladder-Rechnungen
Ulrich Riegel
Model Risk Cultures
Andreas Tsanakas
Personalversicherung
Bericht finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen 2013
André Tapernoux
La gestion des risques aujourd'hui
Jean-Paul A. Louisot
Programm
Programm Arbeitsgruppentagung und Mitgliederversammlung
«Die rasante Entwicklung der Mathematik in der Versicherung: eine Zeitreise über die letzten 30 Jahre mit Blick in die Zukunft»
Prof. Dr. Alois Gisler, ETH Zürich
Gemische Kommission
Werner Koradi
AFIR
«Von ökonomischen Solvenzanforderungen bis Niedrigzins – Intelligentes Produktdesign als Problemlöser?»
Jochen Russ, Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften Ulm
«Stochastische Risikoaggregation: Begründbare Modelle für die Praxis
Christoph Hummel, Secquaero Advisors
ASTIN
«Die Kalibrierung von Sterbetafeln für Altersrentner mit Hilfe der mehrdimensionalen Kredibilitäts-Theorie»
Frank Weber, AXA Winterthur
«An alternative to the parameterization of the Lognormal with mean and coefficient of variation»
Mehmet Ogut, Deloitte Consulting AG
Personalversicherung
«25 Jahre Schweizer Personalvorsorge – Eine Fachzeitschrift in einer sich wandelnden Vorsorge- und Medienwelt»
Peter Schnider, VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG
«Les impacts pratiques de la DTA 4 sur les caisses publiques en primauté de prestations et sous capitalisées»
Damien Bianchin, CIA-CEH
«Mercer Index of National Occupational Pension Systems, methodology and results»
Paul Grinnell, Mercer
Programm
Programm Arbeitsgruppentagung und Mitgliederversammlung
Jahresbericht des Präsidenten
Hanspeter Tobler
Laudation für Stéphane Loisel
Hansjörg Albrecher
AFIR
Economic Scenario Generators: spoilt for choice or no alternatives?
Falk Tschirschnitz
Surviving the Next Crisis - a Risk Management Perspective
Michel Dacorogna
Nested Stochastics in Life Insurance
Urs Burri
ASTIN
The impact of inflation on insurers
Kurt Karl
Inflation and correlation in claims run-off triangles
Mario V. Wüthrich
Personalversicherung
Die Zukunft der unabhängigen Sammelstiftungen
Olaf Meyer
Premières expériences de la réforme structurelle et de la haute surveillance
Dominique Favre